|
Информация о статье
2008 г., Том 13, Спец. выпуск, с.77-82
Медведев Г.А.
О стохастических нелинейных моделях динамики процентных ставок
Для процессов процентной ставки найдены как маргинальные, так и совместные распределения вероятностей. Оказывается, что эти распределения относятся к классу смешанных. Причем при фиксированных значениях смешивающей случайной величины выборочные значения процессов независимо распределены. В статье изложены некоторые результаты по этой проблематике.
[полный текст]
Ключевые слова: Стохастические процессы финансовой математики
Библиографическая ссылка:
Медведев Г.А. О стохастических нелинейных моделях динамики процентных ставок // Вычислительные технологии. 2008. Т. 13. Специальный выпуск 5: Избранные доклады VI Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и математическое моделирование", 9-10 ноября 2007 г., Анжеро-Судженск, Россия. С. 77-82
|
|
|
|
